Индикатор Канал Кельтнера Keltner Channel

И это делает канал Кельтнера довольно универсальным инструментом, особенно при грамотном совмещении с другими индикаторами и свечными паттернами. Канал Кельтнера – это трендовый индикатор, используемый для поиска разворотов при пробое его границ. И сегодня мы разберем особенности этого индикатора, а также посмотрим, как же его можно применять в торговле. Расчет каналов, который ведется классическим методом, то есть, как его видит сам автор. Сегодня предлагаю познакомиться с индикатором канала Кельтнера, в котором применяется метод расчета, предложенный трейдером Линдой Брэдфорд Рашке. Сигнал формируется после начала нисходящего движения, когда цена выходит из бокового диапазона и пересекает нижнюю линию индикатора.

Стратегия является оптимальной для любой пары валют и торговых периодов свыше H1. Чтобы эффективно подтверждать сигналы, индикатор канала кельтнера рекомендуется использовать в дополнении с индикатором ADX, имеющим период 14 и уровень, равный 30. Инструмент носит имя Честера Кельтнера, которому и принадлежит идея его создания. В 1960 году он выпустил свою книгу, в которой было сформулировано так называемое «Правило десятидневной скользящей средней».

Начат набор на ОнЛайн курс по созданию торговых роботов! СКИДКИ! Подробнее»

При испытаниях стратегии удалось получить прибыль в размере 29 пунктов. Помимо основных настроек, есть price action стратегия также дополнительные параметры. Они отвечают за тип, цвет и толщину кривых линий канала Кельтнера.

Как всякий трендовый индикатор, Каналы Кельтнера хорошо работают на восходящих или нисходящих трендах, но совершенно не эффективны при боковом флете. Этот индикатор не предназначен для определения дна или вершины тренда, поэтому, разумеется, обязательно используйте и другие индикаторы, чтобы находить лучшие возможности для выхода. Математическая формула канала Кельтнера Кроме выше перечисленного алгоритма, существуют и другие, альтернативные и не классические методики расчета канала. К примеру, один из таких вариантов расчета подразумевает замену простой скользящей, на экспоненциальную, по итогу такого расчета, трейдер получает более быстрое реагирование канала на резкие ценовые скачки.

Дело в том, что Кельтнер использовал в качестве основной линии индикатора (той, которая находится в центре канала) десятидневную SMA. Она рассчитывалась по стандартной формуле, когда сумма максимума, минимума и закрытия свечи делится на 3. Расстояние между самой высокой и самой низкой ценой должно было составлять 10 дней – именно так происходило измерение ширины канала. Индикатор канала Кельтнера использоваться может и на Форекс и в торговле бинарными опционами. Но дополнительные фильтры все же нужны, в частности на случай сильного тренда.

Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Рассматриваемый индикатор строит канал, в котором происходит движение цены. Разница заключается в том обстоятельстве, что канал практически не испытывает расширения при движении цены.

Таким образом, если пробитие не окажется ложным и будет отмечена вероятность зарождения тренда «быков», цена направится вверх и сработает «бай стоп». Ордеры можно устанавливать за центральным и нижним каналами индикатора. Позиция должна закрыться либо устанавливается трейлинг стоп при повторном вхождении цены внутрь канала и закрытии бара. Менее доходным и потенциально более опасным вариантом стратегии будет торговля на откат от верхней (или нижней) границы канала, конечно – при соответствующем подтверждении от ADX (см. Стратегия Кельтнер + ADX). Уменьшение параметра kshift делает канал более широким, но тогда цене сложнее пробить его границы.

Кроме того, стоит ввести данные по каналу Кельтнера в советник, что значительно оптимизирует процесс. Пробитие верхней линии канала свидетельствует о резком увеличении силы рынка. Боковое движение в узком коридоре говорит о временном отсутствии тренда. В таких случаях цена незначительно колеблется между верхней и нижней линией канала. Keltner Channel на графике представлен тремя линиями, которые располагаются в непосредственной близости от уровня цены.

Как работает индикатор канал Кельтнера

Сигнал появляется после отскока цены от средней линии вверх во время восходящей тенденции. Многие начинающие трейдеры задаются вопросом о различии полос Боллинджера от канала Кельтнера. Появление этого вопроса объясняется некоторыми сходствами во внешнем виде этих индикаторов и общих принципов построения. Для многих трейдеров ситуация флета на рынке – сигнал для успешной торговли. Прибыль от каждой сделки получается небольшой, однако количество ордеров может компенсировать незначительные колебания.

При его использовании существует некий риск в том случае, если ордер открывается против тренда. При пробитии нижней границы можно говорить об ослаблении актива. Эти данные могут использоваться в качестве основы нескольких стратегий. В каждой из них существуют свои требования к открытию и закрытию ордеров.

Это делает индикатор Кельтнера более подходящим для стратегий следования за трендом и для идентификации тренда. Во-вторых, канал Кельтнера строится вокруг экспоненциальной скользящей средней, которая имеет более высокую чувствительность, чем простая скользящая средняя, применяющаяся для построения полос Боллинджера. Закрытие позиции осуществляется при достижении верхней или нижней границы канала. Индикатор Канал Кельтнера — это технический инструмент анализа, который состоит из полос, схожих с полосами Боллинджера и Конвертерами среднего скользящего среднего. Они состоят из Верхнего конверта, над средней линией, а также Конверта ниже средней линии. Средняя линия является скользящей средней ценой за определенный пользователем период времени.

На финансовом рынке не всегда можно выявить сильное движение цены в определенном направлении (понижение или повышение). Ситуация при которой свечи или бары расположены вне канала является сигналом к тому, что вскоре тренд изменит свое направление. Среди наиболее простых и эффективных инструментов Форекс эксперты называют «канал Кельтнера». Свое название данный канал получил от имени своего создателя.

Расширение в ответ на сильное движение цены происходит с некоторым запозданием. Канальный торговый индикатор Keltner Channel Oscillator – это модификация популярного среди трейдеров индикатора канал Кельтнера для торгового терминала MetaTrader 5. Нет необходимости точно следовать правилам закрытия позиции. На рисунке видно, что свеча разворота может оказаться маленькой, после нее цена может даже продолжить движение вниз. Центральный направляющий мувинг по умолчанию рассчитывается за 20 периодов (свечей). Изначально индикатор разрабатывался для торговли на дневном ТФ, поэтому период равен примерному количеству рабочих дней в одном месяце.

ATR — средний истинный диапазон, который используется для измерения волатильности торгового инструмента. Как использовать каналы кельтнера совместно с уровнями Стратегия, которая представлена выше, будет показывать отличную эффективность на трендовых участках рынка, при этом волатильность должна быть достаточно высокой. В случае с боковым рыночным движением нужно применять немного другую торговую стратегию, которая называется «Средний возврат». В основу авторских стратегий Кельтнер положил торговлю прорывов.

Применение в торговых стратегиях

Описание индикатора Канал Кельтнера впервые появилось в 1960 в книге Честера Кельтнера «Как делать деньги на товарных рынках». Изначально это было «Торговое правило десятидневной скользящей средней». Первая версия Канала Кельтнера строилась вокруг десятидневной простой скользящей средней, рассчитанной по типичной цене ((High+Low+Close) /3) в качестве центральной линии. Для построения канала использовалось десятидневное расстояние между максимальной и минимальной точкой – то есть разница между максимальной и минимальной ценой за 10 дней.

Если вы привыкли к МТ4, то откройте счет в кабинете, скачайте платформу и воспользуйтесь шаблоном индикатора «Канал Кельтнера» для МТ4, который можно скачать по этой ссылке. Индикатор Keltner channel stops можно скачать по этой ссылке. Зеленая свеча имеет небольшое тело, можно рискнуть – из рынка пока не выходить.

Отличие от полос Боллинджера

Рашке предложила вместо простой сглаживающей скользящей средней применять экспоненциальную, а для расчета верхней и нижней линии использовать средний истинный интервал . Сигнал появляется, когда цена демонстрирует резкое движение вверх и уходит выше границ бокового диапазона и верхней линии ценового канала. Торговлю на пробитие границ Канала Кельтнера можно использовать, когда на рынке начинается восходящее или нисходящее движение цены.

Как правило, канал Кельтнера устанавливается шириной в 2 (два) ATR, отложенных выше и ниже 20-дневной экспоненциальнойскользящей среднейEMA. Таким образом, экспоненциальная скользящая средняя диктует направление канала, а индикатор ATR задает его ширину. По сигналам Keltner торговля на минутном таймфрейме Channel входим в рынок только в направлении тренда, при этом линии канала должны быть направлены в сторону открытия сделки. На сигнальной свече индикатор меняет цвет (сигнальные свечи отмечены вертикальными синими линиями), следующая свеча соответствует направлению сигнала.

Куда ведут «Каналы Кельтнера»?

Перечислена лишь часть интересных на наш взгляд модификаций стандартного индикатора. Мультитаймфреймовый канал Кельтнера – позволяет видеть, что происходит на старшем временном интервале. Логика работы и параметры те же, что и у обычной версии, добавился только пункт TimeFrame, в нем в минутах задается таймфрейм, для которого индикатор и будет отображать данные. В примере на скриншоте ниже открыт часовой график EUR/USD, но индикатор показывает картину с Н4. В любой ситуации следует внимательно наблюдать за графиком и руководствоваться собственным опытом при принятии решений относительно закрытия позиции.

Как использовать индикатор Keltner Channels в торговле?

Важно также отметить, что ширина канала зависит еще и от волатильности, которой обладает торгуемая валютная пара. Спустя 20 лет была создана новая версия канала Кельнера, ее разработала Линда Рашке, американский финансист. Именно она внесла усовершенствование в индикатор, предложив использовать ATR в качестве измерителя ширины канала.

Если при открытии сделки много остается неизвестным, то закрытие позиции с подобным телом говорит о правильности решения. При испытаниях fidelis capital markets стратегии 6 сигналов из 7 принесли положительный результат. Сделка закрывалась в ручном режиме с утратой только спреда.

Канал Кельтнера – это конверт из скользящих средних, образованных вокруг EMA и привязанных к волатильности инструмента. Этот индикатор очень похож на Bollinger Bands, который использует стандартное отклонение для изменения ширины канала. Вместо стандартного отклонения в Keltner Channel применяется индикатор Средний Истинный Диапазон, или ATR . Цена пробила верхнюю линию канала и закрепилась выше её (то есть цена закрытия свечи пробития выше линии, соответственно, вход на открытие следующей свечи). Затем значение типичной цены на текущем баре сглаживается простой скользящей средней, с периодом 10 (по умолчанию).

Можно брать в работу сигналы на отбой от срединной линии канала. Когда актив находится в восходящем тренде, котировки регулярно достигают и выходят за верхнюю линию индикатора. Цена большую часть времени находится выше нижней линии и периодически опускается к средней линии канала. “Канал Кельтнера” – трендовый индикатор, границы которого следует трактовать как уровни поддержки и сопротивления. Правильные входные параметры этого индикатора послужат хорошей основой для разработки торговой стратегией.

Кроме того, использование в механизме расчета значения типичной цены позволяет корректно фильтровать «рыночный шум». Это особенно важно для спекулятивных торговых активов (см. Графические инструменты). Если после сигнальной появляется свеча противоположного сигналу направления, сделку пока не открываем.

По аналогии с Полосами Боллинджера он строит канал движения цены относительно центральной линии ЕМА. Но в отличие от ВВ, он почти не расширяется вслед за ценой, давая ей возможность временно выйти за границы канала Кельтнера, тем самым показав сильный завершающийся тренд. В представленном примере актив следовало продать после пробоя ценой нижней границы канала, а вот если бы цена пробила верхнюю границу канала Кельтнера, актуальными стали бы покупки. Если формируется сигнал на пробой нижней границы канала, и значение ADX превышает уровень 30, то необходимо продавать актив.

При отскоке от верхней границы коридора открывается ордер на продажу. Согласно схеме расчета работа канала схожа с работой индикатора полос Боллинджера. Однако в этом случае в качестве основы используется не стандартное отклонение, а средний истинный диапазон (упоминается как ATR). Во-вторых, канал Кельтнера рассчитывается на базе экспоненциальной скользящей средней, которая более чувствительна, чем простая скользящая средняя, используемая в полосах Боллинджера.

Тем не менее – этот факт не мешает использовать его и в стратегиях «возврата к среднему». Как правило, для дополнительного подтверждения сигналов используют в этом случае показания осцилляторов, в основном CCI, RSI и WPR. Синим цветом обозначен канал Кельтнера (KC20 ), малиновым – полосы Боллинджера (BB20 ). Многие трейдеры считают это плюсом, так как границы получаются «более постоянными».

Кроме этого, в сети встречается ещё один индикатор, написанный Линдой Рашке по мотивам книги Честера. Она предложила строить центральную скользящую среднюю по экспоненциальному методу, а для расчёта границ канала использовала индикатор ATR. Базовые принципы работы по данной модификации точно такие же, как и в случае с оригинальной версией, поэтому я их решил не рассматривать. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

Идет направленный импульс цены, в результате которого котировки выходят из бокового диапазона и из границ канала. Канал Кельтнера – это популярный трендовый индикатор, который можно использовать для оценки текущего тренда и поиска торговых сигналов. Этот индикатор был разработан трейдером Честером Кельтнером (Chester W. Keltner) в 1960-х годах, а в дальнейшем (в 1980-х годах) модификацию этого индикатора использовала в своей торговле Линда Рашке .